Ta'sir modellashtirish Yaim dinamikasi bo'yicha rublning kursi

4-jadval. YaIM uchun tenglama (Model №1). Manba: Muallifning hisob-kitoblari Bog'liq o'zgaruvchi: Y
Baholash davri: 2000-04-2007 4-chorak

O'zgaruvchan doimiy
REER I(-4) D2 D3
Baho Standart og'ish t-statistika
-0,042 0,007 -5,732 -0,494 0,224 -2,206 0,122 0,016 7,820 0,084 0,012 6,869 0,156 0,011 13,702

P-qiymati 0,000 0,037 0,000 0,000 0,000

R-kvadrat 0,962 F-statistik 150,762 Tuzatilgan R-kvadrat 0,955 Ehtimollik (F-stat.) 0,000
Ayirboshlash kursidan tashqari, tenglama bir qator mustaqillarni o'z ichiga oladi

o'zgaruvchilar, qaysi, muvofiq

modellar YaIM dinamikasiga ta'sir qilishi mumkin: kredit va

pul-kredit va fiskal siyosat, investitsiyalar hajmi, neft narxi. IN

final model (qabul qildi keyin istisnolar hammasi ahamiyatsiz

o'zgaruvchilar), real ayirboshlash kursidan tashqari, investitsiyalar kiritilgan

asosiy kapital (I), 1 yillik kechikish bilan olingan. Natijalar

4-jadvalda keltirilgan.

20

Y - real YaIMning o'sish sur'ati. REER - real o'sish sur'ati

rublning samarali kursi (birlik uchun xorijiy valyuta birliklari soni

maishiy). I(-4) - asosiyda real investitsiyalarning o'sish sur'ati

kapital 4 choraklik kechikish bilan olingan. Bu o'zgaruvchilarning barchasi

statsionar, modelning qoldiqlari ham statsionardir. Di-

i-chorakning mavsumiy og'ishiga mos keladigan qo'g'irchoq o'zgaruvchi.

REER o'zgaruvchisi uchun koeffitsient muhim va salbiy. Bu yerdan

ko'rib chiqilayotgan davrda rublning haqiqiy mustahkamlanishi kuzatilganligini ko'rish mumkin

YaIM o'sishini cheklovchi ta'sir, salbiy ta'sir sifatida

milliy valyuta mustahkamlanishining yalpi talabga ta'siri.

Xuddi shunday, boshqa indekslar uchun ham taxminlar olingan,

butun xalq xo'jaligining va uning individual mahsulotini tavsiflovchi

tarmoqlar. Konsolidatsiyalangan natijalar ekonometrik modellashtirish

5-jadvalda keltirilgan.