Hagverdiyev Nijat The Estimation of Non-Oil Export in Azerbaijan Qafqaz University dissertation work Baku 2016
Ekonometrik modelin qiymətləndirilməsi və alınan nəticələrin interpretasiyası
Asılı və sərbəst dəyişənlərin hər biri zaman sıraları olduğu üçün onların stasionarlığını test etmək mühüm əhəmiyyətə malikdir. Modelə daxil edilmiş dəyişənlərin cari dövrdəki göstəriciləri əvvəlki dövrdə olan göstəricilərdən asıllığı olarsa bu, onların stasionarlığının pozulması anlamını verir. Bunu müəyyənləşdirmək üçün Kwiatowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS Unit Root) testi vasitəsilə dəyişənlərin stasionarlığı test edilmişdir. Alınmış nəticələrə əsasən qərara gəlirik ki, hər iki dəyişən 5%-lik əhəmiyyətlilik dərəcəsində i(1)-dir. Bu isə hər iki dəyişənndə 5%-lik əhəmiyyətlilik dərəcəsində vahid kök probleminin olmadığını ifadə edir.
